Вниманию клиентов Ценового центра: изменения в методиках определения стоимости корпоративных еврооблигаций и еврооблигаций правительства РФ

Информируем вас о том, что Экспертный совет Ценового центра НРД утвердил решение внести следующие изменения в Методику определения стоимости корпоративных еврооблигаций:

1. Разделены источники ценовой информации: для оценки корпоративных еврооблигаций используются только российские источники;
2. Добавлена возможность определения справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций, номинированных в иностранных валют, отличных от USD и EUR.
   
   Отметим, что мы уже в тестовом режиме проводим расчет справедливой стоимости некоторых корпоративных еврооблигаций, номинированных в юанях:
   
   RU000A105104
   RU000A105112
   RU000A1054W1
   RU000A1057S2.
   
   С момента вступления в силу новой редакции методики в расчет ценового центра также будут добавлены следующие бумаги, номинированные в швейцарских франках и британских фунтах:
   
   XS0609017917
   CH0404311711
   XS1592279522
   RU000A1059A6
   CH0379268748
   CH0419041618
   CH0522690715
   CH1120085688
   CH0419041634;
   
   
3. Снижены минимальные критерии применимости метода рыночных цен для расчёта справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций (а именно: сокращены количество совершенных сделок с инструментом со 100 до 50 штук и срок с начала вторичного обращения с 1 месяца до 5 дней);
4. Проведен рефакторинг текста методики.

В связи с тем, что для оценки справедливой стоимости корпоративных еврооблигаций методом дисконтированного денежного потока используется кривая доходности еврооблигаций Правительства РФ, мы внесли изменения в Приложение 2 Методики определения стоимости еврооблигаций Правительства РФ.

Изменения вступают в силу с 4 ноября 2022.

Новые редакции методик представлены на nsddata.ru и nsd.ru.