Новые редакции методик Ценового центра

Уважаемые клиенты,

Уведомляем Вас о вступлении в силу с 15 февраля 2021 года новых редакций Методики определения стоимости рублевых облигаций и Методики определения стоимости облигаций с плавающим потоком платежей.

С новыми редакциями документов Вы можете ознакомится в разделе «Документы» сайта nsddata.ru.

В новых версиях методик обновлены алгоритмы каскада определения справедливой стоимости:

1. На первом уровне используется алгоритм аналогичный Методу рыночных цен Методики определения стоимости корпоративных еврооблигаций;
2. На втором уровне оценка справедливой стоимости проводится по кривой спредов эмитента или отрасли с аналогичным кредитным качеством;
3. На третьем уровне для оценки используются данные сектора с аналогичным кредитным качеством или исторические данные эмитента.

Помимо этого введены алгоритмы специфичной оценки бессрочных облигаций в части учета будущих опционов и поправки на риск.

Вносимые изменения синхронизируют подходы к оценке, используемые в методиках Ценового центра НРД, расширяют список оцениваемых инструментов и отвечают на запросы участников рынка по улучшению критериев отнесения оценок к уровням иерархии справедливой стоимости.

Способы и форматы предоставления данных не меняются. Клиенты, подписанные на оценки по обновляемым Методикам, начнут получать оценки, рассчитанные в соответствии с новыми редакциями, в автоматическом режиме.